On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2023
Автор:	I. H. Krykun
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	2023
Назва видання:	Ukrainian Mathematical Bulletin
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001420023
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

An example of a stochastic differential equation with the property of weak non-uniqueness of a solution
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2006)

One class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solution
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Convergence of two-term differential operators with generalized functions in coefficients
за авторством: A. S. Gorjunov, та інші
Опубліковано: (2013)

Exponentially convergent method for a differential equation with fractional derivative and unbounded operator coefficient in Banach space
за авторством: V. B. Vasylyk, та інші
Опубліковано: (2022)

Lagrange stability and instability of irregular semilinear differential-algebraic equations and applications
за авторством: M. S. Filipkovskaja
Опубліковано: (2018)

Weak solutions and convergence of the Galerkin method for the fractional diffusion equation
за авторством: A. L. Hulianytskyi
Опубліковано: (2015)

Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation
за авторством: Watanabe, S.
Опубліковано: (2000)

Weakly linear systems of integro-differential equations
за авторством: O. A. Boichuk, та інші
Опубліковано: (2013)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

The decomposition of a solution of the quasilinear stochastic parabolic equation with weak source
за авторством: Melnik, S.
Опубліковано: (2007)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

On invariant torus of weakly connected systems of differential equations
за авторством: Elnazarov, A.
Опубліковано: (2005)

Stochastic differential equations with interaction and the law of iterated logarithm
за авторством: M. P. Lagunova
Опубліковано: (2012)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Convergence of Newton–Kurchatov method under weak conditions
за авторством: S. M. Shakhno, та інші
Опубліковано: (2017)

On the convergence of solutions of certain inhomogeneous fourth-order differential equations
за авторством: Tunc, E.
Опубліковано: (2010)

Two-Term Differential Equations with Matrix Distributional Coefficients
за авторством: Konstantinov, O.O.
Опубліковано: (2015)

Two-Term Differential Equations with Matrix Distributional Coefficients
за авторством: O. O. Konstantinov
Опубліковано: (2015)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

Stochastic stability of a class of partial differential equations of thermoelasticity
за авторством: Krol, M.
Опубліковано: (2008)

Stochastic differential equations of charged particle motion in toroidal plasmas
за авторством: Gurin, A.A., та інші
Опубліковано: (2017)

On meromorphic solutions of the systems of linear differential equations with meromorphic coefficients
за авторством: A. A. Mokhonko, та інші
Опубліковано: (2019)

On meromorphic solutions to the systems of linear differential equations with meromorphic coefficients
за авторством: A. A. Mokhonko, та інші
Опубліковано: (2022)

Hypergeometric Differential Equation and New Identities for the Coefficients of Nørlund and Bühring
за авторством: Karp, D., та інші
Опубліковано: (2016)

Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2016)

Differential equations with small stochastic summands under the Levy approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift
за авторством: S. Meradji, та інші
Опубліковано: (2019)

Convergence in Skorokhod J-topology for compositions of stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2008)

Differential equations with small stochastic supplements under Poisson approximation conditions
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Weakly perturbed integro-differential equations with degenerate kernel in Banach spaces
за авторством: V. P. Zhuravlov, та інші
Опубліковано: (2020)

Inverse problem for the weakly nonlinear Eidel'man-type equation with unknown minor coefficient
за авторством: N. P. Protsakh
Опубліковано: (2020)

Dirichlet–Neumann problem for system of weakly nonlinear hyperbolic equations of high order with constant coefficients
за авторством: S. M. Repetylo, та інші
Опубліковано: (2019)

Positivity of solution of nonhomogeneous stochastic differential equation with non-Lipschitz diffusion
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2008)

Linear stochastic differential equations in the dual of a multi-Hilbertian space
за авторством: Gawarecki, L., та інші
Опубліковано: (2008)

Super-exponential rate of convergence of the Cayley transform method for an abstract differential equation
за авторством: N. V. Maiko
Опубліковано: (2020)

About convergence conditions for the empirical mean method of stochastic programming
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2018)