Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	2019
Hauptverfasser:	S. Meradji, H. Boutabia, S. Stihi
Format:	Artikel
Sprache:	English
Veröffentlicht:	2019
Schriftenreihe:	Ukrainian Mathematical Journal
Online Zugang:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000984390
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