On Polyhedral Coherent Risk Measures and Portfolio Optimization Problems

On Polyhedral Coherent Risk Measures and Portfolio Optimization Problems

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	2022
1. Verfasser:	V. S. Kyryliuk
Format:	Artikel
Sprache:	English
Veröffentlicht:	2022
Schriftenreihe:	Cybernetics and Computer Technologies
Online Zugang:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001375547
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