Nor, S. M., & Islam, S. M. (2017). Further examination of the 1/N portfolio rule: A comparison against Sharpe-optimal portfolios under varying constraints.
Чикаго стиль цитування (17-те видання)Nor, S. M., та S. M.N Islam. Further Examination of the 1/N Portfolio Rule: A Comparison Against Sharpe-optimal Portfolios Under Varying Constraints. 2017.
Стиль цитування MLA (8-ме видання)Nor, S. M., та S. M.N Islam. Further Examination of the 1/N Portfolio Rule: A Comparison Against Sharpe-optimal Portfolios Under Varying Constraints. 2017.
Попередження: стилі цитування не завжди правильні на всі 100%.