On the ruin probability in a risk model with variable premium intensity
Збережено в:
Дата: | 2014 |
---|---|
Автори: | M. O. Perestiuk, Yu. S. Mishura, Yu. Rahulina |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2014
|
Назва видання: | Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000466550 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Another approach to the problem of the ruin probability estimate for risk process with investments
за авторством: Androshchuk, M., та інші
Опубліковано: (2007) -
Ruin probabilities for risk models with constant interest
за авторством: Nguyen Huy Hoang
Опубліковано: (2019) -
Risk process with stochastic premiums
за авторством: Zinchenko, N., та інші
Опубліковано: (2008) -
Exact non-ruin probabilities in arithmetic case
за авторством: Chernecky, V.
Опубліковано: (2008) -
Exact non-ruin probabilities in infinite time
за авторством: Chernecky, V.
Опубліковано: (2006)