О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем
Рассмотрены два процесса, заданные с помощью связанных импульсных динамических систем, которые в совокупности являются аналогом авторегрессионной модели с GARCH остатками и марковским процессом вместо «белого шума», а также с переключениями в случайные моменты времени — пуассоновским потоком. При ан...
Gespeichert in:
| Datum: | 2007 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2007
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/13886 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем / О.И. Павленко, Й.Я. Голдштейне // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2007. — № 1. — С. 99-108. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |