О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем
Рассмотрены два процесса, заданные с помощью связанных импульсных динамических систем, которые в совокупности являются аналогом авторегрессионной модели с GARCH остатками и марковским процессом вместо «белого шума», а также с переключениями в случайные моменты времени — пуассоновским потоком. При ан...
Saved in:
| Date: | 2007 |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/13886 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем / О.И. Павленко, Й.Я. Голдштейне // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2007. — № 1. — С. 99-108. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |