Smoothing Problem in Anticipating Scenario
We consider a smoothing problem for stochastic processes satisfying stochastic differential equations with Wiener processes that may not have a semimartingale property with respect to the joint filtration.
Gespeichert in:
| Datum: | 2005 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
Інститут математики НАН України
2005
|
| Schriftenreihe: | Український математичний журнал |
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165830 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Smoothing Problem in Anticipating Scenario / A.A. Dorogovtsev // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 9. — С. 1218–1234. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. |