On the Markov property of strong solutions to sde with generalized coefficients
We present the complete proof of the Markov property of the strong solution to a multidimensional stochastic differential equation, whose coefficients involve the local time on a hyperplane of the unknown process.
Збережено в:
| Дата: | 2005 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2005
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4435 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | On the Markov property of strong solutions to sde with generalized coefficients / L.L. Zaitseva // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 140–146. — Бібліогр.: 11 назв.— англ. |