Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds
The paper aims to find the best k-values for k-fold based model validity in a particular problem related to the forecasting of bond yields for pension funds investment strategy. The GS system and results of experiments are shortly described.
Saved in:
| Date: | 2012 |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
2012
|
| Series: | Індуктивне моделювання складних систем |
| Online Access: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45952 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 5-9. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. |