Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності

Для опису динаміки умовної дисперсії запропоновано модель стохастичної волатильності, структура якої відповідає фактичним змінам дисперсії фінансових гетероскедастичних процесів. Оцінки параметрів моделі стохастичної волатильності обчислюються за методом Монте-Карло для марковських ланцюгів у середо...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2012
Main Authors: Бідюк, П.І., Коновалюк, М.М.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2012
Series:Системні дослідження та інформаційні технології
Subjects:
Online Access:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50180
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності / П.І. Бідюк, М.М. Коновалюк // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 85-94. — Бібліогр.: 17 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine