О некоторых нелинейных стохастических моделях рынка ценных бумаг
Описан алгоритм решения нелинейных стохастических дифференциальных уравнений определенного вида. Получено решение некоторого дифференциального уравнения с дробным винеровским процессом....
Gespeichert in:
| Datum: | 2010 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2010
|
| Schriftenreihe: | Компьютерная математика |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | О некоторых нелинейных стохастических моделях рынка ценных бумаг / Т.В. Пепеляева // Компьютерная математика: сб. науч. тр. — 2010. — № 1. — С. 29-34. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |