О некоторых нелинейных стохастических моделях рынка ценных бумаг
Описан алгоритм решения нелинейных стохастических дифференциальных уравнений определенного вида. Получено решение некоторого дифференциального уравнения с дробным винеровским процессом....
Saved in:
| Date: | 2010 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2010
|
| Series: | Компьютерная математика |
| Subjects: | |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | О некоторых нелинейных стохастических моделях рынка ценных бумаг / Т.В. Пепеляева // Компьютерная математика: сб. науч. тр. — 2010. — № 1. — С. 29-34. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineBe the first to leave a comment!